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金融リテラシーを身につけたい人のためのQ&A

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回答
なぜコールオプションの価格はボラティリティが高いほど上昇するのか？

ブラック・ショールズモデル](http: //en.wikipedia.org/w iki/Black%E2%80%93Sc holes_model)によれば、コール オプションの価値はボラティリティに正比例 する。BSの式の導出に入らなくても、なぜ そうなるのかを直感的に理解することは可能 でしょうか？ ボラティ...