2012-07-13 16:39:53 +0000 2012-07-13 16:39:53 +0000
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リボースワップ金利とは?

ウォールストリートジャーナルには、 マネーレート のベンチマークのリストが掲載されています。その中の一つがLIBORスワップ(USD) であり、その説明は次のようになっている。

ということで、LIBOR + X%の変動金利とY%の固定金利/スワップ金利があるわけですが、「LIBORスワップ金利」とは何でしょうか?

回答 (2)

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2012-07-13 17:25:54 +0000

リボルのスワップ金利は、変動3ヶ月のリボル金利を受け取るスワップ契約を結んだ場合の固定金利を示していますが、リボルのスワップ金利は、変動3ヶ月のリボル金利を受け取るスワップ契約を結んだ場合の固定金利を示しています。

ご質問のリンクから。
2年: 0.478 3年: 0.549 5年: 0.842

例えば、2年間の金利スワップ契約を結ぶ場合、2年間固定金利0.478%を支払わなければならず、その見返りに3ヶ月LIBORレート(現在0.4551%)に基づいた利息の支払いを受けることになります。私の金利支払いは固定で、スワップから受け取るお金は3ヶ月のLIBORレートに基づいて変動することになります。

「ミッドマーケット」とは、最高入札価格と最低オファー価格の中間の価格を指します。

半年ごと」とは、6ヶ月ごとに金利を決済することを意味します。

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2015-03-26 04:24:22 +0000

LIBORレートのスワップは、国際的な銀行と他国の支店を持つ銀行の間で最も一般的なもので、A社はケニアに位置し、B社は米国にあり、A社は米国から1億ドルを借り、B社はケニアから同じものを借りることができ、A社が5%の固定レートで借り、B社が6ヶ月間のLIBORレートを4.2%で借りたと仮定して、スワップに同意することができます。 2%は、時間tが5年である場合、6ヶ月前のLIBORレートよりも0.5%高いレートで上昇します。